导　　师： 萧端

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学

摘　　要： 效率是商业银行竞争力的集中体现。商业银行效率评价研究具有现实意义:为商业银行提升与改善成本效率和利润效率提供理论依据;为商业银行持续深化改革与创新提供参考;为银行业监管当局研究制定差异化的监管政策提供必要的依据;为广大投资者的投资决策提供数据支持。本文对经济学中一般效率理论、银行效率理论、银行效率分类、银行效率研究方法等做了探讨,从研究内容、研究方法和研究结论的角度对国内外商业银行效率,尤其是成本效率和利润效率研究方面进行了系统的梳理和总结,并进行了相应的评价,力求丰富现有的认识。本文构建了基于SFA法的超越对数生产函数模型,对中国十四家商业银行2004-2013年间的成本效率和利润效率值进行了测度,得出了如下结论:总体上,我国商业银行的成本效率和利润效率呈现上升趋势。大型国有控股商业银行平均成本效率和利润效率呈现下降趋势,而中小型股份制商业银行的平均成本效率和利润效率值呈现明显递增趋势。大型国有控股商业银行的成本效率和利润效率水平普遍高于中小型股份制商业银行。大型国有控股商业银行中,中国银行的成本效率和利润效率最高;中小型股份制商业银行中,交通银行的成本效率和利润效率最高。本文运用Pearson系数对成本效率和利润效率间相关关系进行深入研究,发现成本效率与利润效率之间存在高度正相关关系,建议监管部门和各商业银行在采取相应改善措施时充分考虑其正相关关系。本文运用Eviews回归分析模型对商业银行成本效率和利润效率影响因素进行研究,发现商业银行成本效率和利润效率受到总资产（TA）、存贷比（LTD）、业务及管理费用支出比率（BAER）、股东权益收益率（ROE）、中间业务收入比率（NIR）等因素的正向影响,受到不良贷款率（NLR）�

关 键 词： 商业银行 成本效率 利润效率 随机前沿分析法 系数

领　　域： [经济管理—金融学]