作 者：
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机构地区：
中山大学管理学院
出 处：
《中国管理科学》
2004年第1期 8-14,共7页
摘 要：
本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值-VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系.作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形.此外讨论了均值-VaR模型有效边界的一些性质.
关 键 词：
均值-方差模型
VAR
均值-VAR模型
等VaR线
有效组合
分 类 号：
[F224.3 F224.7]
领 域：
[]
[]
